Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 313.90
EUR / KZT - 342.03
CNY / KZT - 45.54
RUB / KZT - 5.52

В 2013 году банки РК перейдут на систему оценки рисков Базель III

17 января 2011, 17:04
0
Фото Ярослав Радловский©
Фото Ярослав Радловский©
В Казахстане с 2013 года требования по капитализации банков будут соответствовать международному стандарту Базель III, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство финансового надзора (АФН) РК.

По информации пресс-службы регулятора, соответствующая Концепция по гармонизации внутренних и международных подходов по собственному капиталу была одобрена на седьмом заседании Совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка РК.

В ноябре 2010 года в Сеуле на саммите G20 ("большой двадцатки") в рамках мер борьбы с последствиями глобального финансового кризиса были одобрены рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, которые предусматривают существенное повышение достаточности собственного капитала, в том числе для системообразующих банков в 1,6 раза, и смещение акцента в сторону акционерного капитала. В АФН отметили, что реализация концепции обеспечит переход на более эффективные методы надзора и исключит регуляторный арбитраж для банков Казахстана.

С учетом рекомендаций Базель III с 2013 года регулятором предусматривается введение понятия "основной капитал", состоящий из оплаченных простых акций и резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет на покрытие банковских рисков, а также исключение из капитала первого уровня бессрочных финансовых инструментов и привилегированных акций.

При этом будут отменены ранее принятые меры по исключению требования по включению доли привилегированных акций с июля 2011 года в размере не более 15 процентов от капитала первого уровня, а также нормы, предусматривающей исключение с той же даты из расчета капитала первого уровня бессрочных финансовых инструментов.

Кроме того, "по капиталу второго и третьего уровней предусматривается включение в капитал второго уровня гибридных инструментов капитала, исключаемых из капитала первого уровня; отмена действующего ограничения, предусматривающего, что капитал второго уровня не должен превышать капитал первого уровня; отмена капитала третьего уровня".

С 2013 года предусмотрено внедрение нового норматива достаточности основного капитала - 4,5 процента, с учетом консервационного буфера - семь процентов, значение достаточности собственного капитала к1-2 составит шесть процентов, с учетом консервационного буфера - 8,5 процента, значение достаточности собственного капитала к2 составит восемь процентов, с учетом консервационного буфера - 10,5 процента. Кроме того будут установлены единые для всех банков коэффициенты достаточности капитала вне зависимости от наличия или отсутствия у банка крупного участника физического лица, банковского холдинга или родительской организации, а также применены буферные капиталы (консервационный - 2,5 процента, контрцикличный от нуля до 2,5 процента, системный - к2+2 процента).

При этом, уточняет регулятор, коэффициент достаточности собственного капитала банка (k1-1) будет перенесен из пруденциальных нормативов в меры раннего реагирования с предполагаемым нормативом не менее 5 процентов. Аналогичные требования к достаточности собственного капитала будут установлены на консолидированной основе, то есть в отношении банковских конгломератов.

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц