Пенсионные активы ЕНПФ на 1 октября составили 10 426,25 миллиарда тенге

По состоянию на 1 октября 2019 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 10 426,25 миллиарда тенге.

Подробная информация об инвестиционной деятельности по управлению портфелем пенсионных активов размещена на официальном сайте ЕНПФ в разделе "Показатели" - "Инвестиционная деятельность" 

Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,4 процента при инфляции 5,3 процента за аналогичный период, что в свою очередь свидетельствует о реальной положительной доходности. Начисленный инвестиционный доход за январь-сентябрь 2019 года составил 525,2 миллиарда тенге.

Структура начисленного инвестиционного дохода выглядит следующим образом:

- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 493,08 миллиарда тенге;

- убытки от рыночной переоценки ценных бумаг - 32,54 миллиарда тенге;

- доходы от переоценки иностранной валюты - 40,33 миллиарда тенге;

- доходы от внешнего управления - 16,12 миллиарда тенге;

- прочие доходы составили 8,2 миллиарда тенге.

Таким образом, благодаря диверсификации портфеля отрицательная переоценка отдельных инструментов перекрывается доходностью по другим ценным бумагам. Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ (37,74 процента) составили государственные ценные бумаги Республики Казахстан, текущая стоимость которых составила 3 934,35 миллиарда тенге. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 7,6 процента годовых, в долларах – 4,4 процента годовых.

Текущая стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств на 1 октября 2019 года составила 1 612,9 миллиарда тенге, увеличившись с начала года на 35,3 процента. Их доля в портфеле составила 15,47 процента. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 2,9 процента годовых.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан на 1 октября 2019 года составляют 14,1 процента инвестиционного портфеля пенсионных активов. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,2 процента годовых, в долларах – 5 процентов годовых.

Финансовые инструменты казахстанских банков второго уровня представлены следующим образом: 12,08 процента портфеля размещено в облигации, средневзвешенная доходность которых составляет 9,9 процента годовых в национальной валюте и 6,4 процента в долларах; доля депозитов составляет 2,46 процента с средневзвешенной доходностью 9,3 процента годовых.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте - 65,7 процента, в долларах – 32,29 процента, в других валютах – 2,01 процента портфеля пенсионных активов.

Структурное распределение портфеля пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ.